投資組合管理

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• Portfolio management

  投資組合管理

  收合
  定義

  依投資目標與限制建立、監督及調整資產組合的程序。

  用法

  用於整合投資人需求、資產配置與績效評估。

  英語會話例句

  Portfolio management aligns investments with the client objectives.

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• Investment policy statement

  投資政策聲明書

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• Return objective

  報酬目標

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• Risk objective

  風險目標

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• Risk tolerance

  風險容忍度

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• Ability to take risk

  風險承擔能力

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• Willingness to take risk

  風險承受意願

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• Investment constraints

  投資限制

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• Liquidity constraint

  流動性限制

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• Time horizon

  投資期限

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• Tax constraint

  稅務限制

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• Legal and regulatory constraints

  法律與監管限制

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• Unique circumstances

  特殊情況

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• Capital preservation

  資本保全

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• Capital appreciation

  資本增值

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• Current income

  當期收益

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• Total return

  總報酬

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• Absolute return objective

  絕對報酬目標

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• Relative return objective

  相對報酬目標

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• Required return

  必要報酬率

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• Nominal return

  名目報酬

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• Real return

  實質報酬

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• Single-stage horizon

  單階段投資期限

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• Multistage horizon

  多階段投資期限

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• Advisory process

  投資顧問流程

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• Situational profiling

  情境分析

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• Investor questionnaire

  投資人問卷

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• Strategic asset allocation

  策略性資產配置

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• Tactical asset allocation

  戰術性資產配置

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• Dynamic asset allocation

  動態資產配置

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• Asset class

  資產類別

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• Sub-asset class

  次資產類別

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• Policy portfolio

  政策投資組合

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• Target weight

  目標權重

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• Allocation range

  配置範圍

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• Investable asset

  可投資資產

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• Human capital

  人力資本

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• Financial capital

  金融資本

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  生命週期投資

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• Glide path

  生命週期配置路徑

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• Target-date fund

  目標日期基金

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• Risk budgeting

  風險預算

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• Risk contribution

  風險貢獻

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• Mean-variance analysis

  平均數變異數分析

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• Expected return

  預期報酬

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• Variance

  變異數

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• Standard deviation

  標準差

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• Covariance

  共變異數

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• Correlation

  相關係數

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• Portfolio expected return

  投資組合預期報酬

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• Portfolio variance

  投資組合變異數

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• Minimum-variance portfolio

  最小變異數投資組合

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• Global minimum-variance portfolio

  全球最小變異數投資組合

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• Efficient frontier

  效率前緣

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• Inefficient portfolio

  無效率投資組合

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• Diversification

  分散化

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• Diversification ratio

  分散化比率

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• Systematic risk

  系統性風險

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• Unsystematic risk

  非系統性風險

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• Total risk

  總風險

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• Market portfolio

  市場投資組合

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• Risk-free asset

  無風險資產

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• Risk-free rate

  無風險利率

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• Capital allocation line

  資本配置線

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• Capital market line

  資本市場線

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• Security market line

  證券市場線

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• Capital asset pricing model

  資本資產定價模型

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• Beta

  貝塔

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• Asset beta

  資產貝塔

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• Equity beta

  權益貝塔

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• Market risk premium

  市場風險溢酬

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• Equity risk premium

  股票風險溢酬

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• Alpha

  阿爾法

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• Jensen alpha

  詹森阿爾法

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• Characteristic line

  特徵線

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• Holding period return

  持有期間報酬率

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• Arithmetic mean return

  算術平均報酬率

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• Geometric mean return

  幾何平均報酬率

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• Money-weighted return

  金額加權報酬率

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• Time-weighted return

  時間加權報酬率

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• Annualized return

  年化報酬率

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• Excess return

  超額報酬

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• Active return

  主動報酬

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• Benchmark

  基準

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• Absolute risk

  絕對風險

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• Relative risk

  相對風險

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• Downside risk

  下檔風險

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• Semivariance

  半變異數

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• Downside deviation

  下檔標準差

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• Value at risk

  風險值

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• Parametric VaR

  參數法風險值

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• Historical VaR

  歷史模擬風險值

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• Monte Carlo VaR

  蒙地卡羅風險值

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• Expected shortfall

  預期短缺

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• Tail risk

  尾端風險

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• Stress testing

  壓力測試

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• Scenario analysis

  情境分析

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• Maximum drawdown

  最大回撤

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• Tracking error

  追蹤誤差

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• Ex ante tracking error

  事前追蹤誤差

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• Ex post tracking error

  事後追蹤誤差

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• Sharpe ratio

  夏普比率

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• Sortino ratio

  索提諾比率

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• Treynor ratio

  崔納比率

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• Information ratio

  資訊比率

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• M-squared

  M平方指標

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• Capture ratio

  捕捉比率

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• Upside capture ratio

  上漲捕捉率

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• Downside capture ratio

  下跌捕捉率

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• Risk-adjusted return

  風險調整後報酬

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• Performance attribution

  績效歸因

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• Allocation effect

  配置效果

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• Selection effect

  選擇效果

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• Interaction effect

  交互作用效果

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• Passive management

  被動式管理

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• Active management

  主動式管理

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• Indexing

  指數化投資

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• Full replication

  完全複製法

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• Stratified sampling

  分層抽樣法

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• Optimization

  最佳化複製法

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• Enhanced indexing

  增強型指數化

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• Closet indexing

  偽主動指數化

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• Active share

  主動持股比率

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• Security selection

  證券選擇

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• Market timing

  市場時機選擇

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• Top-down analysis

  由上而下分析

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• Bottom-up analysis

  由下而上分析

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• Growth investing

  成長型投資

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• Value investing

  價值型投資

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• Momentum investing

  動能投資

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• Contrarian investing

  逆向投資

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• Buy and hold

  買入持有策略

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• Portfolio turnover

  投資組合週轉率

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• Transaction costs

  交易成本

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• Management fee

  管理費

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• Rebalancing

  再平衡

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• Calendar rebalancing

  定期再平衡

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• Percentage-of-portfolio rebalancing

  投資組合比例再平衡

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• Tolerance band

  容許區間

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• Portfolio drift

  投資組合漂移

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• Constant-mix strategy

  固定比例策略

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• Buy-and-hold strategy

  買入並持有策略

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• Constant proportion portfolio insurance

  固定比例投資組合保險

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• Behavioral finance

  行為財務學

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• Cognitive error

  認知錯誤

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• Emotional bias

  情緒偏誤

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• Loss aversion

  損失趨避

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• Prospect theory

  展望理論

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• Disposition effect

  處分效果

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• Overconfidence bias

  過度自信偏誤

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• Illusion of control

  控制幻覺

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• Self-attribution bias

  自我歸因偏誤

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• Confirmation bias

  確認偏誤

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• Hindsight bias

  後見之明偏誤

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• Representativeness bias

  代表性偏誤

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• Base-rate neglect

  基準率忽略

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• Availability bias

  可得性偏誤

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• Anchoring and adjustment

  定錨與調整偏誤

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• Conservatism bias

  保守偏誤

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• Mental accounting

  心理帳戶

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• Framing bias

  框架偏誤

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• Status quo bias

  現狀偏誤

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• Endowment bias

  稟賦偏誤

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• Regret aversion

  後悔趨避

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• Herding

  從眾行為

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• Recency bias

  近期偏誤

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• Familiarity bias

  熟悉度偏誤

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• Home bias

  本國偏誤

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• Narrow framing

  狹隘框架

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• Gambler fallacy

  賭徒謬誤

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• Hot-hand fallacy

  熱手謬誤

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• Escalation of commitment

  承諾升高偏誤

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• Naive diversification

  天真分散化

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• Behavioral portfolio theory

  行為投資組合理論

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• Goals-based investing

  目標導向投資

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• Risk perception

  風險認知

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• Risk aversion

  風險趨避

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• Indifference curve

  無異曲線

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• Utility

  效用

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• Optimal portfolio

  最適投資組合

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