衍生性工具

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• derivative

  衍生性金融商品

  收合
  定義

  價值取決於標的資產、利率或指數表現的金融契約。

  用法

  用於避險、投機、套利或調整投資組合曝險。

  英語會話例句

  A derivative derives its value from an underlying asset.

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• underlying

  標的資產

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• long position

  多頭部位

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• short position

  空頭部位

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• forward contract

  遠期契約

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• forward price

  遠期價格

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• delivery price

  交割價格

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• forward commitment

  遠期承諾

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• futures contract

  期貨契約

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• futures price

  期貨價格

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• standardization

  契約標準化

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• contract size

  契約規模

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• expiration date

  到期日

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• settlement date

  結算日

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• physical settlement

  實物交割

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• cash settlement

  現金結算

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• over-the-counter market

  店頭市場

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• exchange-traded derivative

  交易所交易衍生品

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• clearinghouse

  結算所

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• central counterparty

  中央交易對手

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• counterparty risk

  交易對手風險

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• credit risk

  信用風險

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• netting

  淨額結算

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• collateral

  擔保品

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• initial margin

  原始保證金

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• maintenance margin

  維持保證金

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• variation margin

  變動保證金

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• margin call

  保證金追繳

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• mark-to-market

  逐日盯市

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• settlement price

  結算價格

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• price limit

  價格限制

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• open interest

  未平倉量

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• trading volume

  成交量

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• basis

  基差

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• basis risk

  基差風險

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• convergence

  價格收斂

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• contango

  正價差市場

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• backwardation

  逆價差市場

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• cost of carry

  持有成本

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• storage cost

  儲存成本

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• convenience yield

  便利收益

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• income yield

  收益率

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• cash-and-carry arbitrage

  現貨持有套利

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• reverse cash-and-carry arbitrage

  反向現貨持有套利

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• no-arbitrage principle

  無套利原則

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• law of one price

  一價法則

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• replication

  複製策略

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• arbitrage

  套利

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• risk-free rate

  無風險利率

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• present value

  現值

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• forward value

  遠期契約價值

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• long forward payoff

  遠期多頭損益

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• short forward payoff

  遠期空頭損益

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• hedging

  避險

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• speculation

  投機

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• cross hedge

  交叉避險

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• hedge ratio

  避險比率

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• short hedge

  空頭避險

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• long hedge

  多頭避險

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• rollover risk

  轉倉風險

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• swap

  交換契約

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• swap rate

  交換固定利率

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• notional principal

  名目本金

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• interest rate swap

  利率交換

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• fixed-rate payer

  固定利率支付方

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• floating-rate payer

  浮動利率支付方

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• reference rate

  參考利率

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• reset date

  利率重設日

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• payment date

  付款日

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• swap tenor

  交換期限

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• plain vanilla swap

  標準型交換

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• currency swap

  貨幣交換

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• equity swap

  股權交換

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• commodity swap

  商品交換

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• total return swap

  總報酬交換

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• swap valuation

  交換評價

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• swap leg

  交換端

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• forward rate agreement

  遠期利率協議

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• FRA buyer

  遠期利率協議買方

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• FRA seller

  遠期利率協議賣方

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• option

  選擇權

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• contingent claim

  或有請求權

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• call option

  買權

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• put option

  賣權

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• option buyer

  選擇權買方

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• option writer

  選擇權賣方

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• strike price

  履約價格

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• option premium

  選擇權權利金

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• exercise

  行使選擇權

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• assignment

  履約指派

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• American option

  美式選擇權

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• European option

  歐式選擇權

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• Bermudan option

  百慕達式選擇權

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• intrinsic value

  內含價值

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• time value

  時間價值

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• moneyness

  價內外程度

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• in-the-money

  價內

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• at-the-money

  價平

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• out-of-the-money

  價外

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• call payoff

  買權到期給付

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• put payoff

  賣權到期給付

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• breakeven price

  損益兩平價格

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• maximum loss

  最大損失

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• covered call

  掩護性買權

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• protective put

  保護性賣權

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• fiduciary call

  受託買權組合

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• put-call parity

  買賣權平價

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• synthetic long stock

  合成股票多頭

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• synthetic call

  合成買權

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• synthetic put

  合成賣權

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• lower bound for a call

  買權價格下限

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• lower bound for a put

  賣權價格下限

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• upper bound for a call

  買權價格上限

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• upper bound for a put

  賣權價格上限

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• binomial model

  二項樹模型

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• up factor

  上漲因子

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• down factor

  下跌因子

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• risk-neutral probability

  風險中立機率

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• risk-neutral valuation

  風險中立評價

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• delta

  德爾塔

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• delta hedge

  德爾塔避險

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• gamma

  伽瑪

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• vega

  維加

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• theta

  西塔

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• rho

  柔

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• volatility

  波動率

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• historical volatility

  歷史波動率

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• implied volatility

  隱含波動率

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• volatility smile

  波動率微笑

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• time to expiration

  距到期時間

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• early exercise

  提前行權

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• dividend effect

  股利效果

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• Black-Scholes-Merton model

  布萊克－休斯－墨頓模型

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• credit derivative

  信用衍生性商品

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• credit default swap

  信用違約交換

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• protection buyer

  信用保護買方

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• protection seller

  信用保護賣方

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• CDS spread

  信用違約交換利差

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• credit event

  信用事件

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• reference entity

  參考實體

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• reference obligation

  參考債務

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• recovery rate

  回收率

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• loss given default

  違約損失率

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• cash settlement of CDS

  信用違約交換現金結算

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• physical settlement of CDS

  信用違約交換實物結算

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• default probability

  違約機率

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• forward rate

  遠期利率

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• spot rate

  即期利率

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• discount factor

  折現因子

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• zero-coupon bond

  零息債券

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